Malheureusement, sa mise en place à l'échelle d'une grande banque toute entière est une vaste entreprise. C'est la raison pour laquelle les banquiers ont finalement préféré dans les années suivantes se tourner vers des méthodes plus rudimentaires et moins coûteuses à déployer. Mais, devant l'ampleur de la crise actuelle, on ne peut que s'interroger pour savoir si l'investissement dans un tel outil n'aurait finalement pas été salvateur dans le cas où les grandes banques l'auraient majoritairement adopté. La gestion des risques bancaires - Mémoire - blog Etudes-et-analyses.com. Les entreprises sont des systèmes dynamiques et complexes: Les incidents majeurs sont souvent causés par la co-occurrence de plusieurs facteurs indépendants ou non, interagissant avec un état particulier de l'organisation. Les outils traditionnels du Risk Management, basés sur les statistiques, sont limités:
Ils manipulent des distributions statistiques de pertes passées et sont donc d'une puissance limitée pour prédire l'avenir. Ils ne permettent pas de comprendre les causes ni la manière dont les risques se combinent (effets non-linéaires).
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Ces dernières se trouvent dans l'obligation d'adopter les nouvelles méthodes de gestion du risque crédit, jugée très bénéfique pour garantir la bonne rentabilité et la performance de l'organisme financier à travers la bonne évaluation du risque. Il s'agit principalement des systèmes experts, des méthodes de Scoring, de la Notation des entreprises et du Rating Externe, ainsi que des autres outils de transfert de risque de crédit. Les systèmes experts et les méthodes de Scoring: Les systèmes experts en vigueur dans les agences de rating où les banques reposent sur des méthodes essentiellement qualitatives. Les outils et techniques financière d’analyse et de gestion du risque de crédit. A l'inverse, les modèles de Scoring reposent sur des méthodes quantitatives. […] Dans les systèmes experts utilisés pour évaluer le risque des entreprises, les informations utilisées sont à la fois: Des informations sur les caractéristiques financières des emprunteurs (structure, activité, solvabilité, liquidité, rentabilité…); Des informations sur le marché où opèrent les emprunteurs et la position concurrentielle de ces derniers (secteur, produits, technologie…).
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[…] Cette analyse technique se calque principalement sur les visites d'exploitation et les renseignements fournis par le client. Cette connaissance technique de l'affaire permet à l'évaluateur de juger l'envergure de l'entreprise afin de rendre l'évaluation du dossier plus réaliste en confrontant les documents comptables à la réalité. LA GESTION DES RISQUES EN BANQUE ET EN MICROFINANCE | école de la microfinance. - L'étude commerciale: L'analyse confère à la banque le moyen d'apprécier le développement de l'activité d'une affaire et de mieux comprendre les besoins de financement de celle-ci. […] - Le diagnostic financier: L'analyse financière est une démarche qui s'appuie sur l'examen critique de l'information comptable et financière fournie par une entreprise dans le but d'apprécier sa performance ainsi que sa solidité financière. […] - L'étude de l'équilibre financier: L'équilibre financier de l'entreprise s'apprécie à travers l'étude des agrégats financiers suivants: Le Fonds de Roulement (FDR), le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et la Trésorerie Nette. - Le Fonds de Roulement (FDR): il représente l'excédent des ressources stables sur le total des dépenses d'investissement d'une entreprise.
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· Faciliter la prise de décision pour les
opérations nouvelles et permettre de les facturer aux clients. · Rééquilibrer le portefeuille de
l'établissement, sur la base des résultats et des effets de
diversification. II. LES ETAPES DE LA GESTION DES RISQUES:
La gestion des risques repose sur un processus de six
étapes:
1. 1 Identification des risques:
Cette étape consiste à établir une
cartographie des risques auxquels la banque est confrontée. Cet exercice
ne doit pas être limité dans le temps, vu les changements internes
et externes qui touchent le milieu bancaire et qui peuvent engendrer
l'apparition de nouveaux risques. 1. 2 Evaluation et mesure des risques:
Elle consiste à quantifier les coûts
associés aux risques identifiés dans la première
étape. 1 Joel BESSIS - Gestion des risques et gestion Actif-Passif des
banques. Dalloz. Paris. 1995. P48
La mesure du risque dépend de la nature de ce dernier,
s'il est quantifiable ou non. Les outils de gestion des risques bancaires et. Lorsque les risques sont quantifiables comme dans
le cas du risque de crédit et du risque de marché, le concept le
plus utilisé est celui de la Value-at-Risk.
« Les taux d'intérêt
», Banque Edition Paris, 2000. (2ème édition 2007). Boronad et al. (1998), « commerce international
techniques et managements des opérations »,
Bréal. Les outils de gestion des risques bancaires de. Simon Y. (1997), « techniques financière
internationnales », Economica. Prissert et al. (1998), « les opérations
bancaires avec l'étranger guide pratique du
professionnel », Banque, Paris. Jacquillet (1997), « marché financier,
gestion du porte feuille et risque »
Hennie van Greuning (2004):
« Analyse et Gestion du Risque Bancaire: Un Cadre
de Référence pour l'Evaluation de la Gouvernance d'Entreprise et
du Risque Financier », 1 ère éd.,
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Taufflieb ( 1999).